标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为（ ）元。
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。
运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指（ ）。
假设某公司股票目前的市场价格为49.5元，而一年后的价格可能是61.875元和39.6元两种情况。再假定存在一份200股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为52.8元。投资者可以购进上述股票且按无风险报价利率10%借入资金，同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为（ ）。
在用复制原理对期权估值时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险利率为4%，则目前应该借入的款项为（ ）元。
标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险报酬率为4%，则看涨期权的价格为（ ）。
运用套期保值原理估算1份看涨期权价值时，计算出的套期保值比率为0.8，借款数额为20元。目前标的股票价格为30元，下列说法正确的有（ ）。
关于期权估价原理，下列说法正确的有（ ）。
在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ ）。
下列关于期权影响因素的说法中，正确的有（ ）。
下列关于期权估值原理的表述中，正确的有（ ）。
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
下列关于BS模型参数的说法中，正确的有（ ）。
下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（ ）。
S公司股票的当前市价25元，以1股该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，到期时间为6个月。已知该股票连续复利收益率的方差为0.25，市场上连续复利的年无风险利率为6%。应用布莱克——斯科尔斯模型估算该看涨期权的价格，下列选项正确的有（ ）。（d1和d2计算结果保留两位小数） 已知：N（0.5）＝0.6915，N（0.15）＝0.5596
下列关于期权的说法中，不正确的有（ ）。
下列有关风险中性原理的说法中，正确的有（ ）。
假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是( )。
在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（）。