布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（　）。

依据平价定理，下列表达式不正确的是（　）。

某股票现行市价为25元，有一股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30元，6个月后到期。到期后股价有两种可能：上升30%或者下降20%，6个月的无风险报酬率为4%，拟建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进看涨期权相等。

下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。

同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（　）。

甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为40元，到期日相同，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（　）。

某投资人购买了1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。目前股票价格为15元，期权价格为2元，期权执行价格为15元，到期日时间为1年。如果到期日股价为18元，则该投资人的投资净损益为（　）元。

投资者甲购入一股A公司的股票，购买价格为55元；同时购买该股票的一股看跌期权，执行价格为50元，期权价格为4元，1年后到期，如果到期日股票的价格为60元，则该投资策略的组合净损益为（　　）元。

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。 

某投资人觉得单独投资股票风险很大，但是又看好股价的上涨趋势，此时该投资人最适合采用的投资策略是（　）。

某投资人同时购买了1股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25元，到期时间均为3个月。看涨期权费为5元，看跌期权费为6元。如果到期日股价为20元，则该投资人净损益为（　）元。

下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（　）。

以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是66元，期限1年，目前该股票的价格是52.8元，期权费为5元。到期日该股票的价格是69.6元。则抛补性看涨期权组合的净损益为（　　）元。

下列关于欧式看涨期权的说法中，正确的有（　）。

关于看跌期权的出售者，下列说法正确的有（　）。

甲投资人预期股票价格将会降低较大幅度，他可以采取的措施包括（　　）。

7月1日，某投资者以100元的权利金买入一张9月末到期，执行价格为10200元的看跌期权，同时，他又以120元的权利金卖出一张9月末到期，执行价格为10000元的看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（　　）。

DBX股票的当前市价为30元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为35元的看涨期权价格为2元，看跌期权价格为1.5元。
要求：

某人买入一份看涨期权，执行价格为21元，期权费为3元，则下列表述中正确的有（　）。

甲投资人买入一份看涨期权，执行价格为11元，期权费为2元。下列表述中正确的有（　）。