某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式... - @$course.title@} - 自学考试一点通

多选题

中等难度

企业所得税筹划

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📅 更新时间：2025-03-05

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试题题干

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。

A

6

B

6.89

C

13.11

D

14

参考答案

正确答案：

试题解析

看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=10-20+24.96/1.04=14（元）