试题题干
康华投资公司预计持有的证券组合在未来一天内（24小时），由于市场价格变化而带来的最大损失超过520万元的概率为5%，或者说有95%的把握判断该投资公司在下一个交易日内的损失在 520万元以内。康华投资公司运用的风险度量方法是（ ）。
参考答案
正确答案：
试题解析
VaR（Value at Risk），即在险值，是指在正常的市场条件下，在给定的时间段中，在给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。
康华投资公司预计持有的证券组合在未来一天内（24小时），由于市场价格变化而带来的最大损失超过520万元的概率为5%，或者说有95%的把握判断该投资公司在下一个交易日内的损失在 520万元以内。康华投资公司运用的风险度量方法是（ ）。
VaR（Value at Risk），即在险值，是指在正常的市场条件下，在给定的时间段中，在给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。