试题题干
（C卷）关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是( )。
参考答案
正确答案：
试题解析
若两种证券收益率的相关系数为1,表明他们的收益率变化方向和幅度完全相同,所以，该证券组合不能降低任何风险，选项D的说法不正确。
只有在相关系数小于1的情况下，两种证券构成的组合才能分散风险，在相关系数为- 1时,能够最大限度地分散风险,甚至能够分散全部风险,所以，选项C的说法正确，选项A、B的说法不正确。
（C卷）关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是( )。
若两种证券收益率的相关系数为1,表明他们的收益率变化方向和幅度完全相同,所以，该证券组合不能降低任何风险，选项D的说法不正确。
只有在相关系数小于1的情况下，两种证券构成的组合才能分散风险，在相关系数为- 1时,能够最大限度地分散风险,甚至能够分散全部风险,所以，选项C的说法正确，选项A、B的说法不正确。