试题题干
对于欧式期权，下列说法正确的有（ ）。
参考答案
正确答案：
试题解析
股票价格上升，看涨期权价值增加，选项A正确。执行价格与看跌期权价值正相关变动，选项B正确。股价波动率越大，投资者的获利机会就越多，无论是看涨期权还是看跌期权，价值都越大，选项C正确。期权有效期内预计发放的红利越多，股票市价下降越多，看涨期权价值下降，看跌期权价值增加，选项D正确。
对于欧式期权，下列说法正确的有（ ）。
股票价格上升，看涨期权价值增加，选项A正确。执行价格与看跌期权价值正相关变动，选项B正确。股价波动率越大，投资者的获利机会就越多，无论是看涨期权还是看跌期权，价值都越大，选项C正确。期权有效期内预计发放的红利越多，股票市价下降越多，看涨期权价值下降，看跌期权价值增加，选项D正确。