试题题干
以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。如果到期日该股票的价格是34元，则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为（ ）元。
参考答案
正确答案：
试题解析
购进股票的净收益-10(34-44)元，购进看跌期权的净收益16[(55-34)-5]元，则投资组合的净收益6 (16-10)元。
以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。如果到期日该股票的价格是34元，则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为（ ）元。
购进股票的净收益-10(34-44)元，购进看跌期权的净收益16[(55-34)-5]元，则投资组合的净收益6 (16-10)元。