试题题干
某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。
参考答案
正确答案：
试题解析
本题考察协方差和β系数的计算。
β=相关系数*（股票标准差/市场组合标准差）=0.6*(0.8/0.4)=1.2；
β=协方差/市场组合标准差的平方，协方差=1.2*0.4^2=0.192，故本题选A。
某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。
本题考察协方差和β系数的计算。
β=相关系数*（股票标准差/市场组合标准差）=0.6*(0.8/0.4)=1.2；
β=协方差/市场组合标准差的平方，协方差=1.2*0.4^2=0.192，故本题选A。