试题题干
甲证券的标准差为10%，期望报酬率为15%；乙证券标准差为20%，期望报酬率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为8.75%。下列说法正确的是（ ）。
参考答案
正确答案：
试题解析
最小标准差低于甲证券标准差，说明机会集有向甲点左边弯曲，最小方差组合点的标准差低于甲的标准差，存在无效集，所以选项A正确。根据题目条件无法判断出两证券相关系数的大小情况，所以选项BD不正确；两证券相关系数越小，风险分散效应就越强，所以选项C不正确。