试题题干
投资组合由证券甲和证券乙分别占40%和60%构成。证券甲的期望收益率10%，标准差14%，β系数1.6。证券乙的期望收益率14%，标准差16%，β系数1.8。下列说法中，正确的有（ ）
参考答案
正确答案：
试题解析
投资组合的期望收益率= 10% × 40%+14% × 60%= 12.4%，投资组合的贝塔系数= 1.6 × 40%+1.8 × 60%=1.72。因为题中没有给出证券甲和证券乙收益率的相关系数，因此无法计算投资组合的标准差和变异系数。