试题题干
一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）
参考答案
正确答案：
试题解析
相关系数等于1，即两项资产的期望收益率呈完全正相关，两项资产构成的投资组合不能分散任何风险。相关系数大于等于 -1，而小于1时，两项资产构成的投资组合具有风险分散效应。相关系数等于 -1时，两项资产构成的投资组合风险分散效应最强。
关键点：两项资产的期望收益率相关系数对投资组合风险分散效应的影响。