下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　）。

资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。

下列关于证券资产投资的系统风险的表述中，正确的有（　）。

已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示：
            A股票和B股票投资收益率以及概率分布

关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（　　）。

证券投资的风险分为可分散风险和不可分散风险两大类，下列各项中，属于可分散风险的有（　）。

下列风险中，属于非系统风险的有（　）。

（B卷）如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险。(  )

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%，市场组合收益率是12%。
要求： 

（A卷）公司拟购买由A、B、C三种股票构成的投资组合,资金权重分别为20%、30%、50%,A、B、C三种股票β系数为0.8、2和1.5,无风险收益率为4%,市场平均收益率为10%,购买日C股票价格为11元/股,当年已发放股利(D0)为每股0.9元,预期股利按3%的固定比率逐年增长。

甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。

Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。 要求：

H公司普通股的β系数为1.2，此时市场上无风险利率为5%，市场风险收益率为10%，，则该股票的资本成本为（　）。

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（　　）。

某上市公司2013年的β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%，则投资者投资该公司股票的必要收益率是（　）

依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。（）

A公司持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0；它们的比重分别为30%、25%和45%，市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为8%。则此证券组合的必要收益率为（　）。

（C卷）基于资本资产定价模型，如果甲资产β系数是乙资产β系数的2倍,则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的2倍。( )

资本资产定价模型能够确切地揭示证券市场的一切。（　）

（A卷）某资产的必要收益率为R, β系数为1.5,市场收益率为10%,假设无风险收益率和系数不变,如果市场收益率为15%,则该资产的必要收益率为( )。

证券市场线反映股票的必要收益率与β值线性相关；而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。（　　）